Black Scholes

Black i Scholes naziv, se odnosi na model koji su razvili Fischer Black i Myron Scholes 1973  za izračunavanje cijene europske opcije na dionice. Najvažniji inputi u BS modelu jesu volatilnost mjerena standardnom devijacijom, kamatna stopa, rok dospijeća, tzv strike cijena opcije te dividenda ili ostali prinosi na imovinu na osnovu koje je opcija izdana.